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关于风险测量的VaR指标,下列说法正确的是( )。A.VaR的含义指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失B.VaR指标包括VaB和VaWC.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E.更确切的说,VaR指在一定概率水平(
下列关于商业银行操作风险评估的说法中,正确的是( )。A.商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险B.商业银行应当制定明确的操作风险识别、评估、控制和监测的程序及方法,确保风险管理政策能够被严格遵守C.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析D.随时间的变化,商业银行应当根据内部损
下列关于风险迁徙类指标的说法,正确的有( )。A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一