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某金融机构出售了一个欧式看跌期权，即同意以$120执行价格买入10000股IBM的股票，有效期为三个月，期权费为$4.IBM股票当前价格是$121.分析并计算：（1）该金融机构出于何种考虑出售此欧式其他

格上涨到$124，则该金融机

投资者买入一份看跌期权,若期权费为C,执行价格为X,到期市场价格为P。则当P=( )时,该投

投资者买入一份看跌期权，若期权费为C，执行价格为X，到期市场价格为P。则当P＝（）时，该投资者不赔不赚。A．CB．C×XC．X－CD．X+C

买进看跌期权最大的利润是( )。A.零 B.无穷大 C.期权费 D.标的资产的市场价格

买进看跌期权最大的利润是（）。A．零B．无穷大C．期权费D．标的资产的市场价格

假定某年3月15日,某投资者经过综合分析预测英镑兑美元的汇率将下降,于是他以1英镑=0.06美元的期权费买入一份该年6月15日到期的英镑看跌期权协议价格1英镑=1.7000美元（欧式期权）合约其他

00USD 和 1GBP=1

( )叫看跌期权。 A.买进商品期货合约的期权B.买进金融资产权利的期权C.卖出金融资产权利的期权D.

（）叫看跌期权。A．买进商品期货合约的期权B．买进金融资产权利的期权C．卖出金融资产权利的期权D．卖出商品期货合约的期权

期权价格的确定某公司股票当前价格为100元,该公司股票波动率为0.5,市场无风险利率为5%,问：敲定价格为100元,该公司股票1年期看跌期权的价格应该是多少?（只要求用公式列出计算步骤,不必其他

几道证券投资学的题目帮忙做一下1、投资者A与某券商分别为看跌期权的买方与卖方,他们就M公司股票达成交易：期权的有效期限为3个月,协议价格为20元一股,合约规定股票数量1000股,期权价其他

考虑交易费用以及期权价格本身

某投资者于2008年5月份以3.2美元／盎司的权利金买入一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看跌期权

某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权，以380.2美元/盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元/盎司，则该投资者的利润

2008年9月20日,某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期

2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。A．160B．170C．180D．190

1、假设某客户用美元购买英镑的看跌期权，总额为10万英镑（一份合同数额为5万英镑，所以要购买2份合同）。合同协议价格为每1英镑＝1.50美元，期限为三个月。期权价格成本每英镑5美分其他

为1英镑＝1.80美元（

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