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下列有关证券组合风险的表述，正确的有：（ ）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之问报酬率的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
下列有关证券组合风险的表述，正确的有（ ）。A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关B．投资越分散，风险越小C．持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险D．一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢E．以上说法都正确
证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（ ）
以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标
在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个( )，以部分或全部规避资产组合风险。A. 金融衍生品B. 负债C. 与原组合风险暴露相反的头寸D. 与原组合风险暴露同向的头寸
在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个( )，以部分或全部规避资产组合风险。A.金融衍生品B.负债C.与原组合风险暴露相反的头寸D.与原组合风险暴露同向的头寸
可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（ ）。A．单一客户风险限额B．组合风险限额C．集团客户风险限额D．以上都对
下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间
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