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一个投资组合风险大于市场平均风险,则它的βi值可能为( )A．1B．1.2C．0.8D．0
下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（ ）因素。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率（ROE）D．过去的组合集中情况
在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑（ ）因素。A．组合在战略层面的重要性B．经济前景C．收益率（ROE）D．过去的组合集中情况
确定退休计划资产组合风险和目标收益率所依据的是整体负债结构、( )、( )A．兑付时间表可预期的负债增长率B．兑付时间表通货膨胀率C．职工的年龄结构预期生活指数上涨D．职工的年龄结构预期收益率
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是( )。A．信息比率B．M2测度C．夏普指数D．特雷诺指数
CeDtMetriC模型使用什么概念反映单一信用工具对整个组合风险状况的作用？（ ）。A．单一信用工具的特定风险B．信用工具边际风险贡献C．单一特定工具的风险评级D．以上都不对
资产配置的五个步骤包括： ①调查了解客户; ②建立多元化产品组合; ③风险规划与保障资产拨备; ④建立长期投资储蓄; ⑤生活设计与生活资产拨备。 按正确顺序应为( )。A.①⑤④②③B.①④③②⑤C.①⑤③④②D.①④⑤③②
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