违约概搜索结果第1页,早教吧

衡量违约风险的指标是：（）A．违约概率B．违约损失率C．违约概率和违约损失率D．以上都不正确

以下说法中，正确的有（）。A．违约概率即通常所称的违约损失的概率B．违约概率和违约频率不是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是不相等的D．违约频率是分析模型作出的事前预测E．违约频率可作为内部评级的直接依据

以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是：（）。A．违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果B．违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．以上都正确

以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是：（）。A．违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果B．违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．以上都正确

违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是（）所有借款人的违约概率。A．某一部门B．某一国家C．某一行业D．某一信用等级

下面有关违约概率的说法，错误的是（）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银

关于违约概率和违约频率以下说法正确的是（）。A．违约频率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．违约概率和违约频率是同一个概念C．违约概率和违约频率通常情况下是相等的D．不良率是不良债项在所有债项余额中的占比，违约概率与不良率是不可比的E．违约频率即通常所称的违约率

（）是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。A．不良率B．违约概率C．违约频率D．违约率

假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为（）。A．0.05%B．0.04%C．0.03%D．0.02%

违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。A 1B 3C 5D 2