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一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%， 那么违约客户数量的期望和方差分别为：（ ）A．10，10B．10，9C．8，10D．8，9
商业银行内部评级体系中，初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。（ ）
信用评级中的内部评级是( )。A．由专业评级机构进行B．主要依靠定性分析C．需要估计违约概率及违约损失率D．评级对象主要是大中型企业
下列不是当前应用较广泛的信用评分模型的是（ ）。A．线性概率模型B．Loot模型C．违约概率模型D．Probit模型
在经济资本的配置中，以违约概率和风险敞口的乘积作为加权因子，根据因子大小来分配经济资本的方法属于（ ）。A．预期损失分配法B．损失变化分配法C．矩阵分解法D．非预期损失分配法
若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。A．0.02%，0.04%B．0.03%，0.03%C．0.02%，0.03%D．0.03%，0.04%
若借款入甲、乙内部评级两年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为（ ）。A．0.04%和0.04%B．0.03%和0.03%C．0.02%和0.02%D．0.03%和0.04%
风险参数量化的数据观察期应涵盖一个完整的经济周期。用于估计非零售风险暴露债务人违约概率的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计非零售风险暴露违约损失率、违约风险暴露的数据观察期不得低于（ ）年；用于估计零售风险暴露风险参数的数据观察期不得低于（ ）年。如果商业银行能获得更长时期的历史数据，应采用更长
下列方法中，（ ）被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。A．CAP曲线与AR值B．二项分布检验C．KS检验D．卡方分布检验E．正态分布检验
以下属于违约概率计算模型的是：（ ）A．RiskCalc模型B．CreditMonitor模型C．KPMG风险中性定价模型D．以上都是
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