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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（ ）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。A．可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B．计算量较小，且准确性提高速度较快C．产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠D．即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确E．可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更
关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是（ ）。A．VaR的含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．VaR指标包括VaB和VaWC．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(
VaR标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。VaR方法的优点包括（ ）。A．简洁明了，统一了风险计量标准B．可以事前计算，降低市场风险C．确定必要资本及提供监管依据D．管理者和投资者较容易理解掌握E．使用条件不受限制
风险测量的VaR方法属于定性评估方法。（ ）A．正确B．错误
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（ ）。A．考虑了“肥尾”现象B．不能计量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D．风险计量的结果受制于历史周期的长度E．在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（ ）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（ ）。A．2B．3C．4D．6
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