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求救,一个协方差和相关系数的题目设二维随机变量(x,y)概率密度为f(x,y)=2,0《x《1,0《y《x,0,其他求协方差Cov(x,y)还有相关系数
数学
设总体的二阶矩存在,x1,x2,.xn为其样本,求xi-(x的拔)与xj-(x的拔)(i≠j)的相关系数Cov(xi-(x的拔),xj-(x的拔))=σ^2/n我知道怎么算D(xi-(x的拔))=D(xj-(x的拔))=E[(xi-(x的拔))^2]-[E(xi-(x
数学
拔))]^2=(n-1)*σ
随机变量X~N(1,4),随机变量Y服从参数θ=2的指数分布,其概率密度为fY(y)=12e−12y,y>00,y≤0,而且X与Y的相关系数为ρXY=12,则
cov
(X,Y)=.
其他
设(X,Y)~N(0,25;0,36;0.4),则
cov
(X,Y)=,D(3X-12Y+1)=.
其他
计量、概率统计中的Var(x),Cov(x1,x2)是什么?
数学
一个概率的问题已知二维随机变量(X,Y)服从正态分布,且E(X)=E(Y)=0,D(X)=16,D(Y)=25,Cov(X,Y)=12,求(X,Y)的概率密度由于是正态函数,可能不太好算,麻烦各位给个解法,思路也行,
数学
证明:Cov(X+Y,X-Y)=D(X)+D(Y)
数学
箱内有6个球,其中红,白,黑球的个数分别为1,2,3个,现从箱中随机的取出2个球,记X为取出的红球个数,Y为取出的白球个数.(Ⅰ)求随机变量(X,Y)的概率分布;(Ⅱ)求
cov
(X,Y
其他
设X1,X2,…,Xn(n>2)为来自总体N(0,σ2)的简单随机样本,.X为样本均值,记Yi=Xi−.X,i=1,2,…,n.求:(Ⅰ)Yi的方差DYi,i=1,2,…,n;(Ⅱ)Y1与Yn的协方差Cov(Y1,Yn).(
其他
怎么证明COV(X,Y)的平方小于D(X)*D(Y)?怎么证明随机变量X和Y的协方差的平方小于X的方差和Y的方差的乘积.
数学
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