最小方差组合的期望收益率与标准差分别为( )。A.13.71%;15.27%B.15.27%;13.71%C.13.92%;13.39%D.

Question

最小方差组合的期望收益率与标准差分别为( )。

A．13.71%；15.27%

B．15.27%；13.71%

C．13.92%；13.39%

D．13.39%；13.92%

Answer 1

参考答案：D
解析：最小方差组合的期望收益率=17.39%×20%+82.61%×12%=13.39%；标准差=[(0.1739×0.3)2+(0.8261×0.15)2+2×0.1739×0.8261×0.3×0.15×0.1]1/2=13.92%。