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求解证券投资组合管理计算题一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.资产A资产B均值
题目详情
求解证券投资组合管理计算题
一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.
资产A 资产B
均值 0.17 0.10
标准差 0.23 0.19
一项组合包括60%A资产和40%B两种资产,两种资产收益率的均值及其标准差如下表,相关系数为0.3.计算组合的收益与风险.
资产A 资产B
均值 0.17 0.10
标准差 0.23 0.19
▼优质解答
答案和解析
组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2%
组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311
组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764 (即17.64%)
组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311
组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764 (即17.64%)
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