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下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（ ）A．投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和B．投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和C．投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和D．无法确定
下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自
VaR与CaR分别表示（ ）。A．风险价值；风险成本B．风险价值；风险资本值C．风险价值；经济资本D．风险资本；风险成本E．风险成本；风险资本值
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