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共找到 17 与与Var 相关的结果，耗时24 ms
随机变量x与y是互不相关的,证明Var{x+y}=Var{x}+Var{y}11111111111111111111111111
其他
设X1,X2……是来自N（u,o2）（就是服从正态分布）的一个样本,s^2为样本方差,试求E(S2)
与Var
（S2）
数学
对于两个实数随机变量X与Y,其协方差是否存在以下关系：〖cov〗^2(X,Y)=cov(X^2)*cov(Y^2)cov(X^2)=var(X);cov(Y^2)=var(Y);var表示方差.如存在上述关系,请列上证明过程,
数学
关于PHP类的一道题目下面哪项描述是错误的：A.父类的构造函数与析构函数不会自动被调用B.成员变量需要用publicprotectedprivate修饰，在定义变量时不再需要var关键字C.父类中定义的静态成
其他
为抽象类，抽象类不能被实例化
若随机变量X与Y相关系数为r，且var[X]和var[Y]已知。问：var[aX+bY]为多少（若随机变量X与Y相关系数为r，且var[X]和var[Y]已知。问：var[aX+bY]为多少（a,b为常数）？
其他
已知二维随机变量（X，Y），X+Y=0，Var（Y）=1，那么Cov=，X与Y的相关系数为ρ=．
数学
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是( )。A.用来决定与
下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有( )A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变
VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。 A.损失概率B.持有期C.统计分布D.损失事件
VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件
( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。 A.准确性检验B.敏
（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验
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