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方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布巾存在的“肥尾”

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是（）。A．方差协方差法和历史模拟法B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C．方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D．方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。 A.对角线模型 B.因子模型 C.历史模拟法 D.解析模型 E.仿

可用来简化协方差矩阵的方法的是( )。A．对角线模型B．因子模型C．历史模拟法D．解析模型E．仿真模型

下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是( )。A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和

下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。A．方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性B．方差—协方差法的正态假设受到质疑C．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．不能预测突发事件的风险

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,不正确的是( )。A.不能预测突发事件的风险B.成立

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，不正确的是（）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

设X的密度函数为f（x）=12e-|x|，x∈（-∞，+∞）①求X的数学期望E（X）和方差D（X）；②求X与|X|的协方差和相关系数，并讨论X与|X|是否相关？数学

看到你在知道的提问,想问你一个问题,关于主成分分析的,如果协方差阵特征值全部不相同,那么每个特征子空间都是一维的,此时标准正交特征向量必定只有A和-A两种形式,这时到底要选正好的数学

请问什么是二维概率分布?有个题求一维概率分布和二维概率分布,请问是求什么?一维概率分布是不是求均值和方差,二维概率分布求的是协方差函数和方差函数? 数学

就是证明协方差函数有遍历性的充分必要条件数学

设随机变量x,y的概率密度为f(x,y)=xe^(-x-y),x>0,y>o,f(x,y)=0,其他,求x,y的协方差和相关系数坐等答案快到碗里来数学

1.设随机过程W(t)=X+tY+t平方Z,其中X,Y,Z是两两不相关的随机变量,且E（X）＝E（Y）＝E（Z）＝0,D（X）＝D（Y）＝D（Z）＝1.试求W（t）的自协方差函数.2.设Z(t)=X+Yt,t属于正负无穷大,若已知二维随机数学

平方,p p,a2平方）,试

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