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共找到 315 与组合风险 相关的结果,耗时197 ms
如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,在甲与乙无差异的情况下,组合乙的期望收益是有四个选项,A.12%B.18%C.15%D.14%从中选其一.
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!我已无法再提高悬赏,还望各
2.(10分)假定无风险报酬率为6%,市场投资组合的风险报酬率为10%,而股票A的贝它系数为1.5。求解:(1)若下年度的预期股利为2.0元,且股利成长率固定为每年4%,则股票的价值是多少?
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由4%上升到6%,而贝他系数
关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中正确的是()。A.股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B.股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均
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帮我算一道金融试题已知无风险资产收益率为8%,市场组合收益率为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近每股盈利10美元,每年付一次的股息刚刚支付,预期该股票的股东权益收
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股价与其价值相符,求持有该股
金融统计分析题目,关于方差—协方差矩阵,求股票投资
组合风险
某人投资了三种股票,这三种股票的方差—协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票I与j的协方差,已知此人
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CA100120130B12
在CPA财务管理中,证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差有关吗?东奥闫华红说:“证券组合的风险与组合中每个证券的报酬率标准差无关,只与各证券之间报酬率的协方差有关
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有关,而且与各证券之间报酬率
1.2007年,国库券(无风险资产)收益率为6%.假定某β值为1的资产组合要求的期望收益率为15%,根据资本资产定价模型(证劵市场线):(1)市场资产组合的预期收益率是多少?(2)β值为0的股
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来年派发的红利预计为3元,投
求詹森指数和特雷诺指数30.某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的β值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为()。答
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14,当前的无风险利率为0.
组合商标(汉字),如ABCD,在先有AB/CD已注册,CD/AB被驳回申请注册ABCD风险大么?
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证券问题,要给步骤、伊博森正在考虑投资10000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P,P由两项风险资产组成:X和Y。X和Y在P中比重分别是0.6和0.4,X的预期收益和方差分别是0.14和0.01,Y的
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4.如果他要组成一个预期收益
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