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设X1,X2……是来自N（u,o2）（就是服从正态分布）的一个样本,s^2为样本方差,试求E(S2)与Var（S2） 数学

若随机变量X与Y相关系数为r，且var[X]和var[Y]已知。问：var[aX+bY]为多少（若随机变量X与Y相关系数为r，且var[X]和var[Y]已知。问：var[aX+bY]为多少（a,b为常数）？ 其他

随机变量x与y是互不相关的,证明Var{x+y}=Var{x}+Var{y}11111111111111111111111111 其他

对于两个实数随机变量X与Y,其协方差是否存在以下关系：〖cov〗^2(X,Y)=cov(X^2)*cov(Y^2)cov(X^2)=var(X);cov(Y^2)=var(Y);var表示方差.如存在上述关系,请列上证明过程, 数学

( )是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况,以评估VaR模型的有效性。 A.准确性检验B.敏

（ ）是比较VaR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VaR模型的有效性。A．准确性检验B．敏感性分析C．误差分析D．有效性检验

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择:置信水平、持有期的说法,正确的是( )。A.用来决定与

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短D．使用者是经营者，取决

下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有( )A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,

下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变

VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。 A.损失概率B.持有期C.统计分布D.损失事件

VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。A．损失概率B．持有期C．统计分布D．损失事件

下列关于VaR的描述,正确的是( )。A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是以概

下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失

投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是:( ) A.投资组合的整

投资组合的整体VaR与其中包含的每个金融产品的VaRC之和的关系是：（ ）A．投资组合的整体VaR＞每个金融产品的VaRC之和B．投资组合的整体VaR＜每个金融产品的VaRC之和C．投资组合的整体VaR＝每个金融产品的VaRC之和D．无法确定
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