5年的年报酬率如表7－4所示,则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为 ( )。A.4.08%;7.06%B.4

Question

5年的年报酬率如表7-4所示，则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为 ( )。

A．4.08%；7.06%

B．4.08%；6.66%

C．4.28%；6.68%

D．5.08%；6.86%

Answer 1

参考答案：B
解析：运用财务计算器：输入财务计算器统计功能。X01=5，X02=8，X03=-6，X04=-1，X05=12，X平均3.6%，标准差7.16%；Y01=10，Y02=5，Y03=20，Y04=7，Y05=-20，Y平均4.4%，标准差14.8%；投资组合的平均报酬率：3.6%×40%+4.4%×60%=4.08%，相关系数-0.84；投资组合的标准差：[40%2×7.16%2+60%2×14.8%2+2×(-0.84)×7.16%×40%×14.8%×60%]-0.5=6.66%。