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共找到 17 与与Var 相关的结果，耗时9 ms
已知二维随机变量（X，Y），X+Y=0，Var（Y）=1，那么Cov=，X与Y的相关系数为ρ=．
数学
若随机变量X与Y相关系数为r，且var[X]和var[Y]已知。问：var[aX+bY]为多少（若随机变量X与Y相关系数为r，且var[X]和var[Y]已知。问：var[aX+bY]为多少（a,b为常数）？
其他
关于PHP类的一道题目下面哪项描述是错误的：A.父类的构造函数与析构函数不会自动被调用B.成员变量需要用publicprotectedprivate修饰，在定义变量时不再需要var关键字C.父类中定义的静态成
其他
为抽象类，抽象类不能被实例化
VaR与CaR分别表示( )。 A.风险价值;风险成本 B.风险价值;风险资本值 C.风险价值;经济资本 D.风险
VaR与CaR分别表示（ ）。A．风险价值；风险成本B．风险价值；风险资本值C．风险价值；经济资本D．风险资本；风险成本E．风险成本；风险资本值
下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )。A.如果模型是用来计算与风险相对应的
下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（ ）。A．如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本，置信水平就应该取99%B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不十分重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自
对于两个实数随机变量X与Y,其协方差是否存在以下关系：〖cov〗^2(X,Y)=cov(X^2)*cov(Y^2)cov(X^2)=var(X);cov(Y^2)=var(Y);var表示方差.如存在上述关系,请列上证明过程,
数学
设X1,X2……是来自N（u,o2）（就是服从正态分布）的一个样本,s^2为样本方差,试求E(S2)
与Var
（S2）
数学
下列关于VaR的描述,不正确的是( )。 A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价
下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失E．风险价值不是以概率百分比表示的价值
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有( )。 A.如果模型是用来决定与风险相对
下列关于计算VaR值参数选择的说法。正确的有（ ）。A．如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B．如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C．如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D．如果模型的使用者是经营者自身，资产组合
下列关于VaR的描述,正确的是( )。 A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值
下列关于VaR的描述，正确的是（ ）。A．风险价值与损失的任何特定事件相关B．风险价值是以概率百分比表示的价值C．风险价值是指可能发生的最大损失D．风险价值并非是指可能发生的最大损失
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