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下列关于资产组合期望收益与方差的理解,正确的有( )。 A.资产组合的方差等于组合中各种

下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（）。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产

关于协方差,以下说法正确的是( )。 A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程

关于协方差，以下说法正确的是（）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。 A.不能预测突发事件的风险

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。A．不能预测突发事件的风险B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D．充分度量了非线性金融工具的风险

抽样估计的有效性,是指作为优良估计量的方差,应该比其他估计量的方差( )。A.大B.小C.相等D.无

抽样估计的有效性，是指作为优良估计量的方差，应该比其他估计量的方差( )。A．大B．小C．相等D．无关

如果一组数据a1，a2，…，an的方差是2，那么一组新数据2a1，2a2，…，2an的方差是（）A.2B.4C.8D.16 数学

如果一组数据a1，a2，…，an的方差是2，那么一组新数据2a1，2a2，…，2an的方差是（）A.2B.4C.8D.16 数学

若一组数据a1，a2，…，an的方差是5，则一组新数据2a1，2a2，…，2an的方差是（）A.5B.10C.20D.50 数学

如果一组数据x1，x2，…，xn的方差是3，则另一组数据x1+5，x2+5，…，xn+5的方差是（）A.3B.8C.9D.14 数学

若一组数据a1，a2，…，an的方差是5，则一组新数据2a1，2a2，…，2an的方差是（）A.5B.10C.20D.50 数学

一组数据的方差为3，将这组数据中的每一个数据都扩大到原来的3倍，所得到的一组数据的方差是（）A.1B.27C.9D.3 数学

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